Fair Value Measurements (Tables) |
3 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 31, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Financial Liabilities Measured at Fair Value on Recurring Basis by Level Within Fair Value Hierarchy |
The following tables set forth the financial liabilities measured at fair value on a recurring basis by level within the fair value hierarchy as of March 31, 2019 and December 31, 2018:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Fair Value Measurement Hierarchy of Derivative Liability |
The Company did not have any transfers of assets and liabilities between Level 1 and Level 2 of the fair value measurement hierarchy during the three months ended March 31, 2019 and 2018.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black-Scholes-Merton Valuation Model [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Assumptions Used in Estimating Fair Value |
The assumptions used in estimating the common stock warrant liability using the Black-Scholes-Merton valuation model as of March 31, 2019 and December 31, 2018 were as follows:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monte Carlo Simulation Valuation Model [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Assumptions Used in Estimating Fair Value |
The assumptions used in estimating the common stock warrant liability using the Monte Carlo Simulation valuation model at March 31, 2019 and December 31, 2018 were as follows:
|