Fair Value Measurements (Tables) |
6 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Jun. 30, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Financial Liabilities Measured at Fair Value On Recurring Basis by Level Within Fair Value Hierarchy |
The following tables set forth the financial liabilities measured at fair value on a recurring basis by level within the fair value hierarchy as of June 30, 2018 and December 31, 2017:
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Schedule of Fair Value Measurement Hierarchy of Derivative Liability |
The Company did not have any transfers of assets and liabilities between Level 1 and Level 2 of the fair value measurement hierarchy during the six months ended June 30, 2018 and 2017.
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Black-Scholes-Merton Valuation Model [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Assumptions Used in Estimating Fair Value |
The assumptions used in estimating the common stock warrant liability using the Black-Scholes-Merton valuation model as of June 30, 2018 and December 31, 2017 were as follows:
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Monte Carlo Simulation Valuation Model [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Assumptions Used in Estimating Fair Value |
The assumptions used in estimating the common stock warrant liability using the Monte Carlo Simulation valuation model as of June 30, 2018 and December 31, 2017 were as follows:
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